레고는 1932년에 덴마크의 목수 올레 키르크 크리스티안센이 조립식 블럭 제품을 내놓게 된 것이 그 시초다. 이름의 유래는 덴마크어로 '잘 놀다'라는 뜻을 가진 'LEG GODT'를 줄인 것이며, 회사 이름인 동시에 완구 이름이기도 하다.
초기에는 나무를 깎아 블럭을 제작했으나 1940년대에 플라스틱을 이용한 대량 생산이 가능해지면서, 블럭 완구 계열에서 지금과 같은 독보적인 위치에 오르게 되었다. 지금과 같은 형태의 블럭은 올레 키르크 크리스티얀센의 아들 고트프레드가 고안했다.
다만 크기가 작아서 어린이들이 많이 삼켜서 사고가 자주 발생한다. 

고트프레드 키르크 크리스티안센 는 1963년에 레고 시스템의 10가지 기본 규칙을 제창했다. 

1. 놀이의 기능성이 무한할 것
2. 남녀 아이 모두를 위한 것
3. 모든 연령의 아이들에게 맞는 것
4. 일년 내내 가지고 놀 수 있는 것
5. 아이들의 건강과 편안함을 고려할 것
6. 적당한 놀이 시간을 지킬 것
7. 발전, 환상, 창의력을 증대 시킬 것
8. 더 많은 놀이의 가치를 증폭시킬 것
9. 쉽게 보충할 수 있을 것
10. 품질이 완전할 것